강남 아파트 살게 해준다?? 이동평균선 단타 매매법 백테스트 분석

강남 아파트 입주하는 방법

 

이번 포스팅에서는 이 매매법으로 강남 아파트 살게 됐다는 단타 이평선 매매법을 리뷰해 보겠다.

이 전략을 소개한 사람은 이평선을 이용한 총 3가지 전략을 제시했다.

 

1. 이동평균선 교차 매매 기법

2. 이동평균선 지지/저항 매매 기법

3. 200일 이동평균선 전략

 

오늘은 이 3가지 전략을 백테스트 해보며 강남 아파트에 입주하는 꿈을 꿔보겠다. 이번 매매 전략은 잘 맞는 종목과 기간을 찾아야 한단다. 매매시그널로 적합하지 않으면 그 종목에는 사용하지 않고 적합한 종목을 찾으란다;;; 차트는 현재 진행형인데 기간이 적합한지 어떻게 판단할 수 있을까??? 벌써부터 불안한데,,,, 그래도 유튜브 상위에 올라온 매매기법이니 한번 확인해 보자.

 

이 전략을 소개할 당시, 잘 맞는 종목을 찾으라는 말과 동시에 비트코인 차트 4시간 봉 선물차트를 예시로 들었다. 따라서 3가지 전략 모두 비트코인 차트 4시간 봉, 선물 수수료 0.04%, 자기 자본 100% 복리를 기준으로 동일하게 세팅하여 확인해 보자.

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 이동평균선 교차 매매 기법

 

사용한 보조지표

- MA(이동평균선) 20일선, 50일선

- ATR Trailing Stoploss

 

매수 진입 조건 : 20일선이 50일선 위로 상향돌파한 기준 종가

매도 진입 조건 : 20일선이 50일선 아래로 하방돌파한 기준 종가

청산 조건 : 현재가가 ATR Trailing Stoploss 선에 도달할 때

 

위 조건을 가지고 스트레터지를 만들어보았다. 

기간 : 2021년 1월 20일 ~ 2023년 9월 6일 (약 2년 7개월)

응?? 1000불 복리 기준 약 2년 7개월 동안 26.96% 수익이 났다. 최대 손실폭은 35.76%이고 승률은 38.74%.

그마저도 62번째 타점부터는 손실로 들어간 상태였고, 86번째부터 다시 수익구간으로 전환되었다. 만약 내가 80번째 타점부터 버티지 못하고 이 전략을 중단했다면, 내 자산의 35% 손실을 받고 종료한 셈이 되는 거다.

 

참고로 스트레터지로 보는 좋은 전략의 기준이란, 보통은 수익이 꾸준히 우상향 하는 곡선 형태를 띠는 것을 뜻한다. 근데 내 판단에 이건 좋은 전략은 아닌 것 같다. 판단은 본인이 하시길 바란다.

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 이동평균선 지지/저항 매매 기법

 

사용한 보조지표

- MA(이동평균선) 100일선 (영상에서 언급 안 하는데 차트 보고 100일선으로 변경)

- Stochastic

 

매수 진입 조건 : 현재가가 지지선에 도달하고 Stochastic이 과매도(k=80 이상)

매도 진입 조건 : 현재가가 저항선에 도달하고 Stochastic이 과매수(k=20 이하)

청산 조건 : 안 알려줌 (내가 안 알려주는 게 아니라 이거 소개한 사람이 안 알려줌)

 

스트레터지 짜려고 보니까 매매 기법은 문제가 많은 것 같다.

먼저, Stochastic의 경우 k값을 사용하라는 말은 없었지만, 대부분의 경우에 k값을 기준으로 전략을 설계하니까 그런가 보다 하고 넘어갔다. 문제는 여기부터. 청산 조건을 안 알려줘서 전략을 소개할 때 기준으로 유추할 수 있는 조건을 생각해보았다. 유추할수 있는 조건은 크게 2가지인 것 같다.

 

첫 번째, 교차 매매 기법과 같은 ATR Trailing Stoploss 선에 도달할 때

두 번째, 청산 없고 매수 매도 스위칭

 

우리는 안 알려준 청산 조건을 알 수 있는 능력이 없으니까 위 두 가지 청산 조건을 가지고 각각 스트레터지를 만들어서 확인해 보자.

답이 없는 전략이다. 매수 매도 진입 조건에 현재가가 '지지선 or 저항선에 도달하고' 이 부분이 너무 주관적이다. 내가 포지션을 진입하는 시점 기준으로 지지/저항선에 도달한 건지, 돌파한 건지 알 방법이 없다. 즉, 이 매매 기법은 그냥 자기가 판단하는 기준에 따라서 수익/손실률이 크게 달라지는 기법일 수밖에 없다. 정확한 수치로 표기하기에는 변수가 너무 많으므로 포기하고 다음 전략을 백테스트 해보겠다.

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 200일 이동평균선 전략

 

사용한 보조지표

- MA(이동평균선) 200일선

- 슈퍼트렌드

 

매수 진입 조건 : (슈퍼트렌드 매수 신호) and (현재가> 이평선)

매도 진입 조건 : (슈퍼트렌드 매도 신호) and (현재가 <이평선)

청산 조건 : 안 알려줌 (내가 안 알려주는 게 아니라 이거 소개한 사람이 안 알려줌)

 

이번에도 마찬가지로 청산조건을 알려주지 않았다. 이 전략은 매우 유명한 전략 중 하나인데, 유명한 만큼 청산 전략도 매우 다양하다. 예를 들어 ATR선, 200일선, 청산 없이 스위칭 등 유튜브에 굉장히 많이 소개된 전략 중 하나이다. 그러나 이 전략은 보통 '이평선 전략' 보단 '슈퍼트렌드 매매법'이라는 키워드로 자주 소개된다. 궁금한 사람들은 슈퍼트렌드 매매법을 찾아보길 바란다. (나중에 슈퍼트렌드 매매법도 다 확인해보겠음)

 

그래도 전략을 백테스트 하기 위해서는 청산 조건이 정해져야 한다. 그래서 슈퍼트렌드 매매법이 처음 인기가 있을 때의 기준으로 청산 조건을 정했다. 바로 청산하지 않고 타점이 나올 때마다 스위칭하는 전략이다.

 

위 조건들을 토대로 스트레터지를 만들어보았다.

기간 : 2021년 5월 5일 ~ 2023년 9월 6일 (약 2년 4개월)

약 33%의 손실을 보게 되었다. 청산 전략이 너무 별로였다? 요즘은 ATR선을 청산 조건으로 하는 매매법 소개가 많은 것으로 알고 있다. 같이 확인해 보자.

기간 : 2021년 3월 5일 ~ 2023년 9월 6일 (약 2년 6개월)

이전 전략에 비해 수익이 36%나 올랐다. 무려 2년 반동안 3.39% 수익을 보았다. 이 전략은 은행이자가 천사라는 것을 알려주는 지표인 듯하다. 이 글을 보고도 믿지 못하겠다면, 직접 백테스트을 해보시길 바란다. 좋은 전략인지는 본인이 판단하는 것이다. (물론 내 기준 이 전략은 쓰레기라고 생각한다.)

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결론

 

오늘은 강남 아파트 살게 해 줬다는 이동평균선 매매법 3가지를 알아보았다. 강남 아파트가 아니라 한강 갈 것 같아서 무섭다. 이 글을 읽는 사람들은 적어도 인터넷에 떠돌아다니는 매매법이 나를 강남아파트가 아닌 한강으로 인도하지는 않는지 의심이라도 해보자.

 

+ 혹시라도 세부 타점이 맞는지 궁금하다면, 댓글로 요청해주세요. (시간 날 때 댓글 확인하면 엑셀파일로 제공해 드리겠습니다. 직접 비교해 보세요)