17만원에서 23억 자산가로 역전?? 엔벨로프 지표 매매법 백테스트 결과 및 분석 (국내주식, 비트코인)

엔벨로프 지표 매매법 백테스트 결과 및 분석 (유튜브 영상 사기 주의)

 

시작하기 전에 먼저 한마디 하겠다. 이 포스팅은 매매법을 추천하는 글이 아니고, 실제로 인터넷에 돌아다니는 매매법의 결과를 거짓 없이 분석하는 글이다. 즉, 결과가 좋지 않은 매매법이 대다수일 가능성이 높다.

 

오늘은 거의 볼린저밴드 지표와 크게 다를 바 없는 "엔벨로프 지표를 통해 23억 자산가로 역전시켜 준 매매법"에 대해 알아보겠다. 23억 자산가로 만들어주겠다는 내용은 어떤 한 유튜브 영상의 썸네일이다. 과연 영상 속의 매매법이 정말로 우리를 23억 자산가를 만들어 줄 수 있을지 백테스트를 통해 확인해 보자.

 

오늘 포스팅에서 사용할 엔벨로프 지표는 사실 소개를 따로 하지 않았는데, 그 이유는 간단하다. 볼린저밴드와 크게 다를 바 없는 지표인데 굳이 설명할 가치가 없다고 생각한다. 만약 그래도 엔벨로프 지표에 대해 궁금하다면 구글에서 검색만 해도 수많은 설명글이 많을 테니 직접 확인하시길 바란다. (가끔 원리나 계산식 집착하는 사람들이 있는데, 굳이 필요 없다고 생각하는 것을 괜히 글 길어지게 설명할 생각 없으니 이후에도 그런 기대는 안 했으면 좋겠다.)

 

영상을 살펴보니 오늘 매매법은 엔벨로프 지표를 사용하는 의미가 있는지 의문이 들 정도로 굉장히 간단한 매매법이다. 국내 주식을 대상으로 설명을 하는 영상인데, 모든 국내 주식을 대상으로 이 매매법을 사용하는 것 같다. 즉, 다른 조건은 필요 없다는 뜻으로 예측되니, 영상에서 언급한 국내 주식 3가지와 그 외의 주식 몇 가지, 비트코인 차트까지 적용하여 백테스트 결과를 살펴보겠다.

(영상 17분 중에 약 7분은 전자책팔이 광고 + 구독 구걸 내용이고 댓글도 막아놨다. 아직 결과를 보진 못했지만, 구글은 왜 이런 영상들 차단 안 하는지 의문이다.)

 

( ※ 참고사항 : 포스팅 글 쓰면서 실시간으로 백테스트 진행하므로, 이 시점에서는 나도 어떤 결과가 나올지 모른다. )

+) 포스팅 글 작성하고 다시 되돌아와서 한마디 적는다. 유튜브에 떠돌아다니는 매매법. 생각보다 더 굉장히 위험하다.

---

 엔벨로프 매매법 백테스트 결과 (국내주식, 비트코인)

 

해당 영상에서 설명하는 매매법은 굉장히 간단하면서도 불안하다. 기본적으로 하한선을 상향 돌파 할 때 매수한다는 것은 역추세 매매법을 설명하겠다는 뜻인데, 개인적으로 역추세 매매는 별로 선호하지도 않고 손절선을 적절하게 세워두지 않으면 큰 손실로 연결되기 때문에 초보자들에게는 특히 추천하지 않는 전략 중 하나이다.

 

정확하게는 엔벨로프 하한선을 기준으로 상향돌파하면 매수하는 방법인데, 청산 전략은 눈 씻고 찾아봐도 없다. 매매 타점 검증한다 그러면서 매수 타점 기준으로 최고가 찍어주더니 '이 정도 먹을 수 있습니다' 이러고 자빠졌네.... 시작부터 답도 안 나온다. 이 포스팅의 주체인 '백테스트'를 할 조건 자체가 흔들려버렸다. 그래도 백테스트는 해야 글을 쓰든 말든 하니, 일단 뭐라도 해보자. 먼저, 영상에서 언급한 '삼화전자' 종목에서의 지표 세팅이다.

... 이게 끝이다.... 엔벨로프 지표에서 중심선, 상한선 지우고 길이 값 5, 퍼센트 8로 세팅하란다. 백테스팅 하는 사람 입장에서야 편하지만 뭐,.. 이 지표로 과연 23억을 벌 수 있을 것인가..?? 자, 이제부터 정말 큰 문제를 해결해야 한다. 바로 청산 전략을 정해야 하는데, 영상에서의 기준처럼 최고점을 잡는 것은 말도 안 된다.

 

그렇다면 사용한 지표의 기본으로 돌아가자. 엔벨로프 혹은 볼린저밴드에서 하한선을 상향돌파하는 역추세 매매의 청산 전략은 상한선 돌파 기준이다. 이 기준을 그대로 영상에 적용해서 백테스팅을 진행할 것이다. 자세한 조건부터 살펴보고 바로 백테스팅 결과부터 확인해 보자.

 

< 백테스트 조건 >

종목 : 삼화전자, 베노홀딩스, 라이콤, 삼성전자 일봉 차트

진입 금액 : 현재 가진 자본금의 100%

수수료 : 매매 수수료

- 엔벨로프 (5, 8) 상한선, 하한선

 

매수 진입 조건 : 가격이 엔벨로프 하한선의 값을 상향 돌파 했을 때의 종가

청산 조건 : 가격이 엔벨로프 상한선의 값에 도달했을 때

 

< 베노홀딩스 (현 베노티앤알) >

기간 : 2015년 9월 17일 ~ 2023년 7월 31일 (약 7년 10개월)

오랜만에 육성으로 쌍욕 시원하게 하려다 참았다. 순익 -17%, 승률 68%, 게다가 1년에 3번 꼴로 나오는 타점 (표본부족). 삼위일체 완성이다. 승률은 좋지만 이익이 없으니 무슨 의미가 있겠는가..? 혹시라도 이 종목만 손실일 수 있으니 다른 종목들 전부 살펴보자. 조건은 동일하다.

 

< 삼화전자 >

기간 : 2003년 10월 29일 ~ 2023년 8월 2일 (약 19년 9개월)

< 라이콤 >

기간 : 2021년 9월 13일 ~ 2023년 8월 23일 (약 1년 11개월)

< 삼성전자 >

기간 : 1994년 2월 14일 ~ 2020년 3월 25일 (약 26년 1개월)

삼화전자 순익 : -16%, 라이콤 순익 : 2.75%, 삼성전자 순익 : 178%

'삼성전자 순익 좋네'라고 생각하지는 말자. 26년 동안 178%의 순익이다. 사실 원래대로라면 얼추 백테스팅 해보고 비트코인 차트에도 대입해 보려고 다음 챕터를 생각했었는데, 이 결과를 보니 의미 없을 것 같아서 그냥 비트코인 차트에서의 결과도 바로 보자.

 

< 비트코인 >

기간 : 2017년 9월 6일 ~ 2023년 1월 12일 (약 5년 4개월)

역시나 순익은 5년 반동안 10%에 불과하다. 종목, 시장을 불문하고 모든 차트에서 처참한 결과이다. 이딴 지표를 가지고 유튜브 영상에서는 23억 자산가로 만들어준단다. 그래도 다행인 점은, 오늘 결과는 누가 봐도 쓰레기 매매법이라는 것을 알 수 있다는 것이다. 

---

결론

 

힘 빠진다.. 여태껏 백테스팅 해봤던 지표들 중에서 가장 의미가 없는 결과인 듯하다. 개인적으로, 인터넷에 나돌아 다니는 수많은 보조지표 매매들이 전부 다 수익률이 좋을 것이라 생각은 안 한다. 그래도.... 안 좋은 수익률을 가진 전략이라도 '강점'이 있는 추세라던가 하는 장점이 보이는 결과를 보인다면, '충분히 써먹을 수 있는 부분이 있다.'라고 생각한다. 모든 기간에 수익을 보는 보조지표는 사실 꿈에서나 있는 지표이기 때문이다.

 

그런데, 오늘 매매법은 그냥 말 그대로 쓰레기 중에서도 쓰레기 전략이라고 단연코 이야기할 수 있겠다. 재미도 없고 감동도 없고 교훈도 없고 시간만 낭비하고, 이게 뭐 하는 짓인가 싶다. 그래도 글을 끝까지 마무리하고 포스팅하는 이유는 보조지표나 기술적 분석을 악용하는 예시이기 때문이다.

 

저딴 거지 같은 영상 보면서 매매를 따라 하는 사람도 있을 것이고, 매매법 참 좋다며 남들 현혹시키는 댓글들도 있을 텐데... 만약 아무것도 모르는 초보 투자자 입장에서 이런 영상을 먼저 보게 되면, 큰 손실을 보는 것은 둘째치고 보조지표 혹은 기술적 매매에 대해 어떤 인식이 머릿속에 각인될지 모르겠다.