98%승률, 누구나 10억 벌 수 있다?? 볼린저밴드 매매법 백테스트 결과

98% 승률, 누구나 10억 벌 수 있다고 하는 볼린저밴드 매매법 백테스트

 

오늘은 볼린저밴드로 98%의 승률을 가지고, 누구나 10억을 벌 수 있다고 어그로 끄는 유튜브 영상에서의 매매법 백테스팅을 확인해 보자. 2~4주 보유 시 무려 승률이 89.28%의 매매기법이라고 한다. 이 매매법만 잘하면 부자 된다고 하는데 영상을 그대로 따라 해 보고, 비트코인 차트에도 적용해서 결과를 확인해 보겠다.

 

영상을 자세히 보니 시그널을 주는 것처럼 보이는 매수, 매도 화살표가 보였다. 영상 중간에 무료종목 추천방을 꽤나 오랫동안 홍보하긴 하는데... 댓글 사용도 중지되어 있고.... 벌써부터 불신이 가득 차지만 혹시 모르니 확인은 해봅시다...

 

"임의로 종목을 지정해서 보여드리면 종목에 기법을 끼워 맞춘다라고 생각할 수 있으니 랜덤으로 가장 마지막 거래일에 상한가가 나왔던 3 종목을 기준으로 설명"한다고 언급했다. 즉, 이 말은 어떤 종목이든 갖다 붙이면 높은 승률, 누구나 10억이 가능하다는 뜻일 테니 오늘은 영상에서 언급한 3 종목과 비트코인 차트를 기준으로 매매법을 백테스트 해보겠다.

 

( ※ 참고사항 : 포스팅 글 쓰면서 실시간으로 백테스트 진행하므로, 이 시점에서는 나도 어떤 결과가 나올지 모른다. )

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 볼린저밴드 매매법 백테스트 결과

 

이번 매매법은 매매법이 진짜 별것 없는데, 벌써부터 불안하다..... 볼린저밴드 하나만 가지고 모든 매매를 진행하는데, 손절 기준도 없다. 무려 30분짜리 영상인데 리딩방 홍보 1/3, 쓸데없는 말 1/2, 설명 1/6 정도인 듯하다. 그래도 결과는 확인해봐야지...

 

사용한 보조지표

- 볼린저밴드 (38, 2), 상한선, 하한선 (아래 그래프 기준 흰색 선)

 

< 백테스트 조건 >

종류 : 비트코인 일봉차트 (BTCUSDT - 바이낸스)

진입 금액 : 현재 가진 자본금의 100%

수수료 : 0.04% (포지션 진입/청산 각 0.02%)

사용한 보조지표 : 볼린저밴드 (38, 2), 상한선, 하한산 (아래 그래프 기준 흰색 선)

매수 진입 조건 : 캔들이 볼린저밴드 하한선을 하방돌파, 이후 다시 상향돌파하여 밴드 폭 안으로 진입할 때의 종가

포지션 종료 조건 : 볼린저밴드 상한선 (매 봉마다 현재 볼린저 밴드 상한선 값으로 업데이트)

 

볼린저밴드 소개 글에서의 기본적인 지지/저항 매매법 생각이 날 정도로 지표 값, 포지션 종료 위치 빼고는 다 똑같다. 그래도 혹시 모르니 결과를 확인해 보자.

 

??? 느낌이 안좋다. 이런 주의사항은 보통 스트레터지가 잘못되었거나, 이미 -100%는 옛날에 찍어서 안 보여준다는 뜻인데... 혹시 모르니 진입 시 자기 자본금의 20%만 들어가 보자.

 

기간 : 2017년 10월 18일 ~ 2023년 8월 24일 (약 5년 10개월)

역시나 자산 100%를 다 들어갔으면 진작에 다 청산 나고 포지션도 못 잡았네.... 혹시라도 롱 숏 둘 다 진입해서 그런가??라는 생각이 들어, 매수 타점만 다시 확인해 보았다.

확실히 한 방향으로만 매매하면 자기 자본금 100%를 투자할 수 있다. 뭐.. 그래도 결과는 보다시피 41%의 손실이다. 아!!!! 비트코인에 안 맞고 국내 주식에 맞는 지표인가?라고 생각할 수 있으니 영상에서 알려준 3가지 국내 주식 차트를 기준으로 다시 살펴보자.

 

영상에서는 DB, 제일바이오, 하인크코리아 이렇게 3가지 종목을 예시로 설명했다. 3가지 종목 모두 확인해 보자.

 

< 백테스트 조건 >

종류 : DB, 제일바이오, 하인크코리아 일봉 차트

진입 금액 : 현재 가진 자본금의 100%

수수료 : 국내주식 매매 수수료

 

순서대로 DB, 제일바이오, 하인크코리아이다.

 

기간 : 2004년 6월 7일 ~ 2022년 11월 14일 (약 18년 5개월)

 기간 : 2005년 3월 15일 ~ 2023년 4월 10일 (약 18년 1개월)

기간 : 2022년 9월 7일 ~ 2023년 8월 30일 (약 1년)

DB (순익 2.28%, 승률 68.75%), 제일바이오 (순익 1637.67%, 승률 75.68%), 하인크코리아 (순익 26.54%, 승률 66.67%)

위 3가지 백테스트 결과는 국내 주식에서 매도타점은 무시하고 매수 시점으로만 본 결과이다. 확실히 비트코인보다는 훨씬 나은 것 같긴 한데, 문제점은 여러 가지가 존재하긴 한다. 너무 많아서 정리하기 힘들 정도인데, 하나하나 나열해 보자.

 

문제점 1. 거래 기간에 비해 포지션 진입의 수가 부족해도 너무 부족하다. (1년에 1~2번 꼴)

문제점 2. 이 전략 역시 마찬가지로 손절 기준 따위 없는 하이리스크 매매기법 (매도 시그널이 나와야 팔 수 있음)

문제점 3. 순익보다 최대 손실폭이 더 걱정되는 수치 (하인크코리아 기준으로, 당신은 29%의 손실을 보고 있는 순간을 버틴 후 26.5%의 수익을 가져갈 수 있을 것인가?)

 

문제점 쓰다 보면 끝도 없을 것 같아서 여기까지만 하자. 물론 단순 백테스트 결과 그래프만 보고 '제일바이오 1637% 수익이면 엄청난 거 아니야?'라고 할 수는 있다. 주식에서의 명언 중 하나인 '계란을 한 바구니에 담지 말아라'처럼 여러 종목에 분산투자를 계획할 수도 있다. 개인의 선택이니 말리지는 않겠다. 단, 정말 많은 종목을 테스트해 보고 결정하길 바란다.

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결론

 

오늘은 98%의 승률, 누구나 10억을 벌 수 있다는 볼린저밴드 매매법에 대한 백테스트 결과를 알아보았다. 일단, 비트코인 기준으로는 누가 봐도 쓰레기 지표라는 것을 알 수 있을 테니 굳이 언급하지 말자. 그러나 국내주식에서는 보는 사람에 따라 살짝 다른 결과가 나왔는데, 개인적으로는 전혀 좋은 전략이 아니라 생각하지만 이 생각은 나만의 생각이니 평가는 개인의 몫으로 남기겠다.

 

일단, 제목의 내용이 지켜졌는지 보자. 98%의 승률은 국내 주식을 기준으로 해도 이미 한참 미달이다. (이건 사실 이 글을 보는 사람들도 기대는 안 했을 것 같다.) '누구나 10억을 벌 수 있다.'의 기준은... 음... 나는 '누구나'가 아닌 것으로 하자.

 

오늘 백테스트 해본 종목 중, 순익이 제일 많이 나온 제일바이오의 순익 1637.67%의 기준으로 2005년에 6100만 원 들고 이 전략을 18년 동안 해야 10억을 벌 수 있었다는 뜻이다. 그런데 이게 누구나 10억을 벌 수 있는 조건인지는 모르겠다. 일단 나는 못할듯?? (언젠가는 10억을 벌 수 있다. 이런뜻인가..?)

 

오늘의 평가 : 순익, 승률 이전에 테스트할 포지션의 수 자체가 적다는 것은, 통계에서의 표본 부족으로 인한 결과의 신뢰성 하락과 같다. 따로 본문에서는 언급하진 않았지만, 지표의 세팅값을 아무 이유 없이 임의로 건드리면서 차트에 끼워맞추지 말자. 과 최적화라고 말하기도 부끄러운 지표다;

 

( ※ 참고사항 : 오늘 참고한 영상은 혹시라도 검색해서 조회수 올려주지 말길 추천한다. 영상 더 봤자 뭐 없다. 30분짜리 영상인데 리딩방 홍보 1/3, 설명 진짜 아주 잠깐, 나머지 리딩방 단타 홍보 영상이고, 댓글도 막아놨다. 전형적인 리딩방....)