76%승률, 40% 수익률?? RSI 보조지표 전략 백테스트 분석

고 승률, 고 수익률 이라는 보조지표 전략 리뷰

 

이번 포스팅에서는 무려 매매 승률이 76%이라는 이평선, RSI, ATR을 종합한 전략을 백테스트 해보겠다. 100번 백테스트를 했을 때, 40% 정도의 수익률이 나온다고 소개된 매매법이다. 이 전략을 소개한 사람은 이동평균선 3개, 스토캐스틱 RSI, ATR 지표를 이더리움 차트에 적용하는 방법을 제시했다.

 

이번 전략은 이전 백테스트와 다르게 특정한 어느 상황에 잘 맞고 안 맞고를 예시로 언급하지 않았다. ( ex. 상승 추세에 잘 먹힌다던지, 횡보장에 잘 먹힌다던지 등등) 따라서 스트레터지로 분석하기 딱 좋은 전략이라고 생각한다. 이 매매법 역시 유튜브에 RSI 지표 관련 매매기법을 검색하여 찾아낸 전략이다. 영상과 같은 세팅을 해보고, 과연 76%의 승률과 40%의 수익이 나오는지 확인해 보자.

 

참고로 영상에서 '76%의 승률과 40% 정도의 수익률'이라 언급할 때, 100회의 백테스팅 결과라고 표현을 했는데, 이 결과가 어느 정도 기간인지는 따로 언급하지 않았다. 그러므로 이 포스팅에서는 최대한 긴 기간을 기준으로 백테스트를 진행할 예정이다. 이번 전략은 영상에 나오는  이더리움 1시간 봉 기준으로 세팅하여 확인할 예정이다. 

 

( ※ 참고사항 : 포스팅 글 쓰면서 실시간으로 백테스트 진행하므로, 이 시점에서는 나도 어떤 결과가 나올지 모른다. )

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 이동평균선, 스토캐스틱 RSI, ATR 매매법 백테스트 결과

 

이번 매매법은 영상에서 굉장히 깔끔하게 진입, 청산 조건을 설명한 방법이다. 단, 불안한 점이 한 가지 있다면 손익비가 좋지 않다는 것인데, 승률로 이러한 단점을 커버하는 전략인 듯하다. 길게 설명하지 않고 바로 진행해 보겠다.

 

사용한 보조지표

- 이동평균선 3개 (8, 14, 50일 선)

- Stochastic RSI (14,14)

- ATR (14)

매수 진입 조건 : 캔들이 50 이평선 위에 있고, 이평선이 정배열인 상태에서 스토캐스틱 RSI의 K값이 D값 아래로 크로스 되는 지점에서의 종가

익절 조건 : 진입가 + ATR * 2 (진입 시점에서의 ATR값)

손절 조건 : 진입가 - ATR * 3 (진입 시점에서의 ATR값)

 

매도 진입 조건 : 캔들이 50 이평선 아래에 있고, 이평선이 역배열인 상태에서 스토캐스틱 RSI의 K값이 D값 위로 크로스 되는 지점에서의 종가

익절 조건 : 진입가 + ATR * 2 (진입 시점에서의 ATR값)

손절 조건 : 진입가 - ATR * 3 (진입 시점에서의 ATR값)

 

( ※ 주의사항 : 매수 진입 조건 중, 한 가지라도 만족하지 못할 시 진입하지 않는다. 앞의 2가지 조건이 만족한 상태에서 스토캐스틱 RSI가 크로스 되는 지점에서의 종가를 찾으면 타점을 찾기 수월하다.)

 

진입 조건, 익절, 손절 조건이 굉장히 깔끔하다. 결과까지 좋다면 더할 나위 없을 것 같은데.. 바로 스트레터지 짜보고 적용해서 결과 확인해 보자.

 

기간 : 2023년 1월 3일 ~ 2023년 7월 18일 (약 7개월)

7개월간 약 58%의 승률, 44%의 손실을 보게 되었다. 151개의 타점이 나온 결과인데, 대체 백테스트 100회를 어느 시점에 적용하면 76%의 승률과 40%의 수익을 볼 수 있을지 의문이다. 트레이딩뷰 유료버전은 1시간 봉 기준으로 2023년 이전을 볼 수 있지만, 요즘은 굳이 필요성을 못 느껴서 결제를 안 했는데... 결제를 해서라도 2023년 이전을 봐야 할 가치가 있는지 모르겠다. '내가 혹시 스트레터지를 잘못 짠 것일까?' 해서 차트의 타점이 찍힌 기록을 하나하나 살펴봤지만, 전혀 문제가 없는 스트레터지였다. 

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결론

 

오늘은 76%의 승률, 40%의 수익을 볼 수 있다는 3EMA+RSI+ATR 매매 전략을 살펴보았다. 이번 전략 역시도 백테스팅 결과가 처참하다. '역시 유튜브 영상 중에서는 제대로 된 전략이 없는 것인가??'라는 생각이 드는 전략이었다. 그래도 하나씩 까보면 숨겨진 보석이 하나쯤은 있지 않을까 기대를 해본다....

 

잘 될지 모르겠지만 글 작성하면서 '정말 전략이 좋다'라고 생각이 드는 전략이 생긴다면, 글 제목에 따로 표시해 두겠다. 앞으로 포스팅할 많은 글 제목에 표시했으면 좋겠는데, 가능할 수 있는 전략이 몇 가지나 나올지는 잘 모르겠다. (참고로 포스팅 쓰기 전, 옛날부터 인터넷 돌아다니면서 백테스팅 했던 전략 중에 수익을 본 것이 다섯 손가락에 꼽는다.)

 

혹시라도 '스트레터지를 잘못 짠 거 아니냐?'라거나 '이더리움 잡코인에 적용하니까 그렇지..' 하는 사람이 있다면... 비트코인 차트에서도 똑같았고 국내 주식들에서도 이더리움 차트와 크게 다르지 않은 수익률이었다는 것을 알았으면 한다. 이 결과에 의문이 든다면, 직접 백테스팅 해봐도 말리지는 않겠다. 

 

오늘의 교훈 : 손익비가 낮고 승률이 높은 전략은 의심부터 하고 보자. 보조 지표를 여러 개 합쳐서 쓴다 해도 안 되는 건 안된다. 무지성으로 보조 지표 섞어 쓰지 말자.