보조지표 하나로 하루 50만원?? 스토캐스틱 매매법의 백테스트 결과 분석

월 1000만원 버는 방법 리뷰

 

이번 포스팅에서는 하루 50만 원을 벌게 해 준다는 스토캐스틱 매매법을 뜯어보겠다. 국내주식을 기준으로 한 달 20 거래일 = 1000만 원 벌 수 있다고 소개된 매매법이다. 이 전략을 소개한 사람은 스토캐스틱을 국내 주식에 적용하는 방법을 제시했다.

 

가칭) 슬로우 스토캐스틱 과매수/과매도 전략

 

오늘은 이 전략을 백테스트 해보며 월급 1000만 원의 꿈을 꿔보겠다. 이번 매매 전략도 마찬가지로 주가가 움직임이 큰 상황일 때 잘 맞는다고 한다. 이평선 매매법 분석때와 비슷하게, 우리는 움직임이 큰 상황을 직접 찾아봐야 한다. (움직임이 큰 상황의 기준이 뭔데??)

 

또한, 항상 금융 시장이 시장환경 변화에 따라서 활용 방법이 굉장히 많이 바뀌게 된다고 한다. 시장 상황에 맞는 지표값(K값)을 따로 사용하는 것을 권장한단다. 이 말은 '현재 시점에 사용하는 것이 아니고, 이미 지난 차트를 보고 끼워 맞추라는 소리 아닐까???'라는 뜻으로 들린다. 이 매매 기법도 마찬가지로 스토캐스틱을 검색해 보았을 때, 유튜브 상위에 올라온 매매기법이니 한번 확인해 보자.

 

영상에 따로 국내 주식 종목은 알려주지 않았는데, 전략 소개할 때 영상에서 굉장히 여러 가지 종목을 사용했다. 찾아보니 '대모엔지니어링' 차트를 기준으로 매매법 소개를 한 것을 알 수 있었다. 이번 전략은 영상에 나오는 모든 종목의 차트 일봉 기준으로 동일하게 세팅하여 확인할 예정이다. ( ※ 참고사항 : 포스팅 글 쓰면서 실시간으로 백테스트 진행 )

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 슬로우 스토캐스틱 과매수/과매도 전략 백테스트 결과

 

전략 스트레터지 만들려고 했는데, 갑자기 60일선을 돌파하는 상승 파동이 나온 이후가 유효하단다. 근데 설명한답시고 찍어주는 자리는 상승 파동 이후가 아니고, 상승 파동 진행 중이다. 영상을 라이브로 편집해서 대본이 꼬였을 수 있으니까 이해하고 넘어가자.

 

그러나.....

차트를 보며 '명확하게 나온 거 딱 보이죠?'라는 언급과 동시에 '시장에 대한 위협만 사라지면'이라는 단서를 또 달았다. 매매법 설명할 거면 제대로 설명해야 되지 않을까 생각하는데... 보면 볼수록 이 매매법은 해보라고 영상을 올린 게 맞는 건가 싶다.

 

+ 특별 조건

"이슈가 있는, 매력적인, 이미 파동이 형성되고 있는 기업에 유효한 기법이기 때문에 아무 종목이나 이 기법을 적용하지 말고 내가 유망하다고 생각했었던 종목이 움직임을 시작했을 때, 이런 움직임 속에서 잠깐의 눌림목 구간을 원한다면, 그 구간에서 이 스토캐스틱 슬로우를 이용해서 거래하면 훨씬 더 좋은 공략이 될 수 있을 것이다."

 

대본 그대로 떠왔는데, 뭔 노무 조건이 이리 많을까 싶다. '이슈가 있는, 매력적인, 이미 파동이 형성되고 있는 기업'이 보이면 그냥 사면되는 거 아닌가?? 그래도 일단 이 포스팅은 백테스팅 분석이니까... 전체 기간의 매매 결과를 확인해 봤자 의미 없다는 단서를 달았으니 영상에 언급된 모든 종목들의 특정 구간만 확인해 보자.

 

영상은 대략 4달 전이니까 그때 기준으로 어떻게 결과가 나왔는지 확인해 보자. 언급된 종목이 꽤 많은데, 크게 3가지 카테고리로 나눌 것이다.(뒤로 갈수록 더 확실하게 언급한 카테고리). 겹치는 종목은 더 확실하게 언급한 카테고리로 넘길 것이다.

 

공통적으로 사용한 보조지표

- Slow Stochastic (%K, length = 10, smooth K = 10)

- MA 60일선

 

매수 진입 조건 : 영상 업로드 이후, 처음 나오는 과매도(K=20 이하)인 지점 중, 스토캐스틱 수치가 제일 낮은 시점의 종가

익절 조건 : 없음

손절 조건 : 없음

 

( ※ 주의사항 : 실제 매매를 진행한다면, 현재 위치의 스토캐스틱 수치가 제일 낮은 지점이라고 특정 판단할 기준이 없음. 즉, 시간이 지나봐야 정확한 타점의 위치를 알 수 있다.)

 

청산 조건이 없으므로, 진입 시점을 기준으로 최대 이익, 최대 손실률만 따져보도록 하겠다. 모든 종목의 차트 사진을 올리면 난잡해질 것 같기 때문에, 3가지 예시 사진만 첨부하고 나머지는 표로 대체하겠다.

하얀 선이 60일 이평선, 노란 선이 슬로우 스토캐스틱, 초록 선이 타점이다. 무지성으로 영상 업로드 시점 이후, 처음으로 시그널이 나오는 지점 기준으로 백테스트를 진행했다. (영상에서 언급해 준 종목이니까 ^^)

 

1. "이 것(종목)을 기준으로 매수를 선택하면 안 된다"라고 언급한 종목

종목	에코프로 (086520)	엘앤에프 (066970)	새로닉스 (042600)	(주)포스코 엠택 (009520)	LG에너지솔루션보통주 (373220)	웰크론한텍 (076080)	KG케미칼 보통주 (001390)
기간	5월 19일 ~ 6월 20일	5월 11일 ~ 6월 13일	5월 11일 ~ 6월 13일	5월 12일 ~ 6월 7일	6월 29일 ~ 7월 26일	5월 8일 ~ 6월 17일	5월 15일 ~ 7월 6일
최대 이익 (%)	49.44	23.65	34.29	43.81	12.52	17.72	59.21
최대 손실 (%)	3.75	0	0	3.47	3.81	5.24	2.27

이 종목들에 적용하지 말라 그랬는데??? 최대 손실률에 비해 최대 수익률의 기대값이 굉장히 높다. 참고로, 이 포스팅은 오로지 차트를 통해 나오는 결과만을 확인할 것이다. 시황이 어쩌고 저쩌고... 알아서 생각하길 바란다. 표로 하나씩 보니까 잘 모르겠다. 위 종목을 각각 동일한 금액으로 투자했다고 생각하고 다 더해서 이론상 얻을 수 있는 최대 수익, 손실률을 확인해 보자.

 

최대 수익률 : 약 243.34 % (이익 전부 더한 값, 총 7 종목, 평균 34.76 %)

최대 손실률 : 약 18.54 %  (손실 전부 더한 값, 총 7 종목, 평균 2.65 %)

 

 

2. "나왔다."라고 표현하면서 지나간 종목

종목	비트나인 (357880)	인포뱅크 (039290)	유엔젤보통주 (072130)
기간	5월 15일 ~ 6월 7일	5월 4일 ~ 7월 10일	5월 4일 ~ 5월 24일
최대 이익 (%)	21.53	6.99	14.37
최대 손실 (%)	1.17	16.32	2.09

그냥 스쳐 지나간 종목이라 그런가?? 1번에 비해 살짝 아쉽긴 하지만, 그래도 손실 대비 수익의 기대 값이 높은 편이다.

 

최대 수익률 : 약 42.89 % (이익 전부 더한 값, 총 3 종목, 평균 14.3 %)

최대 손실률 : 약 19.58 %  (손실 전부 더한 값, 총 3 종목, 평균 6.53 %)

 

3. "명확하게 나온 거 딱 보이죠?"라고 언급한 종목

종목	코난 테크놀로지 (402030)	브리지텍 (064480)	이수페타시스보통주 (007660)	셀바스 에이아이 (108860)	솔트록스 (304100)	리노스 (039980)	바이브컴퍼니 (301300)
기간	6월 14일 ~ 8월 2일	7월 7일 ~ 7월 26일	8월 16일 ~ 8월 22일	6월 30일 ~ 8월 1일	7월 4일 ~ 7월 24일	6월 28일 ~ 7월 26일	5월 17일 ~ 7월 26일
최대 이익 (%)	31.61	14.69	32.72	61.92	67.43	3.07	18.75
최대 손실 (%)	25.07	15.98	3.01	11.34	6.19	15.99	0

1번 카테고리에 비해 손실률이 많이 높긴 하지만, 그래도 얻을 수 있는 최대 수익의 기대 값이 상대적으로 높은 편이다. 어찌 된 일인지 적용하지 말라는 종목의 결과가 더 좋아 보이는 건 기분 탓인가..??

 

최대 수익률 : 약 230.19 % (이익 전부 더한 값, 총 7 종목, 평균 32.88 %)

최대 손실률 : 약 77.58 %  (손실 전부 더한 값, 총 7 종목, 평균 11.08 %)

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결론

 

오늘은 하루 50만 원을 벌게 해 준다는 스토캐스틱 매매법을 알아보았다. 백테스팅 결과만 본다면 익절, 손절 기준 정하고 손익비 잘 정하면 나쁘지 않을 수도 있을 것 같다는 생각이 들 수 있다. 그러나 이 전략의 가장 문제점은 바로 '상승 추세 이후'에 등장하는 시그널이라는 조건과 '모든 종목을 다 같은 시기에 진행한 백테스트 결과'에 의한 표본 부족이다. 물론 상승 추세 잘 보는 사람이면 문제없다. 하지만, 상승 추세라고 결정짓는 절대적인 기준은 없다.

 

즉, '본인의 판단'이라는 주관적인 요소가 들어간다는 것을 확인할 수 있다. 무턱대고 아무것도 모르는 사람도 따라 하기에는 무리인 전략이라는 뜻이다. 혹시라도 수익, 손실률만 보고 아무 생각 없이 매수/매도하지는 말자. 투자는 무조건 본인의 판단하에 진행해야 하고, 본인이 알아서 책임을 져야 한다. 혹시라도 이 매매법을 사용하려면, 다른 시기의 시그널을 꼭 테스트해 보고 사용여부를 판단하길 바란다. 특히! 익절, 손절 기준 잘 정하고 손익비 잘 따져서 리스크관리 해야한다.

 

+ 혹시라도 세부 타점이 궁금하다면, 댓글로 요청해 주세요. (시간 날 때 댓글 확인하면 엑셀파일로 제공해 드리겠습니다. 직접 비교해 보세요)