주식 초보자를 위한 스토캐스틱(Stochastic)의 기초 및 매매법 결과

스토캐스틱(Stochastic) 소개

 

이번 포스팅에서는 스토캐스틱(Stochastic)이라는 보조지표에 대해 알아보자. 오늘도 마찬가지

로 스토캐스틱 매매법을 이용한 유튜브 썸네일을 확인해 보겠다.

 

1. 스토캐스틱 매매기법 하루에 50만 원 벌기

2. 이동평균선 + 스토캐스틱 = 94% 예측률 투자방법

3. 승률 300% 스토캐스틱 필승 매매법

 

우리나라 사람들 다 부자 될 수 있을 것 같은 희망이 보이는 썸네일이다. 사실 스토캐스틱이라는 보조지표는 자주 사용되는 기술적 분석 도구 중 하나이긴 하다. 자, 이제 스토캐스틱에 대해 간단히 알아보고 기본적인 스토캐스틱 매매법의 결과가 어떤지 확인해 보자. 먼저 스토캐스틱에 대해 간단히 설명하겠다.

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 스토캐스틱(Stochastic)이란?

 

스토캐스틱(Stochastic)은 주식 시장에서 사용되는 기술적 보조지표 중 하나로, 주식의 가격 움직임을 분석하는데 도움을 준다. 스토캐스틱은 주식의 최고가와 최저가 사이에서 현재 가격이 어느 위치에 있는지를 백분율로 표현한 지표이다. 이를 통해 과매수(Overbought)와 과매도(Oversold)를 판단하는 지표가 될 수 있다.

 

스토캐스틱은 두 개의 선으로 구성되어 있고, 그 특징은 아래와 같다.

%K	현재 주가가 최근 주식의 최저가와 어느정도 차이를 나타내는지를 나타내는 선
%D	%K의 이동평균선

위 그래프에서 흰색 선은 %K, 빨간색 선은 %D이다. 통상적으로 K값이나 D값의 수치가 80 이상일 때 주식이 과도하게 매수 상태(과매수)에 있다고 판단하고, 20 이하일 때 주식이 과도하게 매도 상태(과매도)에 있다고 판단한다. 이러한 신호를 이용해서 과매수 상태일 때 매도, 과매도 상태일 때 매수를 하는 매우 간단한 매매법이 많이 알려져 있다.

 

그러나, 이 현상만 가지고 주가의 미래를 예측하려 하지 말라. 차트를 조금만 대조해서 확인해 봐도 크게 손실이 일어날 것이라는 것을 확인할 수 있다. 이전 포스팅과 마찬가지로, 스토캐스틱을 단독으로 사용하여 매매를 진행해 봤자 좋은 꼴 못 보는 상황이 펼쳐질 것이다.

 

스토캐스틱의 기초 설명글은 여기저기 널려있을 테니 여기까지 알아보고 본론으로 들어가겠다.

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기본적인 스토캐스틱 매매법의 실체

 

자, 이제부터 스토캐스틱을 사용한 기본적인 매매 분석 방법을 직접 확인해 보자. 오늘도 예시는 모두가 알고 있는 킹 갓 '삼성전자'의 일봉 차트이다. 아래 예시에 사용된 스토캐스틱에서 흰색은 K값, 빨간색은 D값이다.

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 과매수, 과매도 상태 매매법 분석

 

스토캐스틱은 현재 가격이 과매수 상태인지, 과매도 상태인지를 확인하는 데 사용된다. 이를 통해 과매도 상태(80 이상)이면 매도주문, 과매수 상태(20 이하)이면 매수주문을 하는 매매법이다. 이해를 돕기 위해 앞서 설명한 K값을 기준으로 과매수 과매도 상태를 확인해 보자.

초록색 선이 과매도, 빨간색 선이 과매수일 때의 가격 위치이다. 스토캐스틱을 사용해 본 사람이라면 '왜 과매수 과매도구간의 최대, 최소 지점에서 확인을 하지 않는가?'라는 의문을 가질 수 있다. 그러나 우리는 과거 지표를 구경하기만 하는 사람이 아니다. 현재 시점에서 사용이 가능한지를 살펴보아야 한다. 따라서 현재 시점이 과매도 상태라고 해서 스토캐스틱 수치가 앞으로 더 떨어질지, 아니면 올라갈지 알 수 없으므로 K값이 과매수 혹은 과매도 상태로 진입한 시점을 기준으로 잡았다.

 

무튼, 눈대중으로 대충 보면 초록선에서 매수, 빨간 선에서 매도를 하기에 나쁘지 않은 것 같다. 조금 더 확인해 보도록 하다.

음..?? 왼쪽 초록 선에서 매수, 중앙 빨간 선에서 매도는 나쁘지 않은데, 오른쪽에 생긴 초록선이 쪼끔 거시기하다. 아무래도 전체적으로 승률과 손익비를 확인해봐야 할 필요가 있는 것 같다. 이 수치를 확인하기 위해서는 먼저 매수, 매도 시점을 정확히 해야 할 필요가 있다. 아래의 결과는 다음과 같은 매수, 매도 조건을 기준으로 했다.

 

매수 조건 : 스토캐스틱의 K값이 20 이하일 때의 종가

매도 조건 : 스토캐스틱의 K값이 80 이상일 때의 종가

매매 수수료 차감, 자본금 100%, 복리 조건으로 계산한 결과이다. 승률은 약 33%, 손익비는 약 229%로 굉장히 높은 수익률로 보인다. 그러나 여기에 몇 가지 함정이 존재한다.

 

집계 기간 : 1991년 2월 26일 ~ 2023년 9월 7일 (약 32년 6개월)

첫 번째 함정, 32년 6개월 동안 229%의 수익을 만들었다는 뜻이다. 단순히 나눠서 환산하면 1년에 7.02%의 수익을 거둔 셈이다.

 

두 번째 함정, 어떤 시점에서는 '1년에 7.02% 수익이면 은행보다는 괜찮은 거 아니야?'라고 말할 수 있을 것이다. 그러나 분석 결과 그래프를 잘 살펴보면, 전략 초반에 가파른 상승 이후 약 45번 째의 시점까지 가파르게 수익이 상승하고, 이후로 계속 하락세인 결과를 확인할 수 있다. 45번의 거래 종료 시점이 2000년 1월 26일이다. 이 말은 2000년 1월 26일 ~ 현재까지 꾸준히 하락세라는 뜻이다. 자신이 이 매매법을 사용 중이라면, 직접 백테스팅 해서 현실을 직시하길 바란다.

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 %K와 %D의 골든크로스/데드크로스 할 때 매수/매도 전략

 

이 전략은 %K 선과 %D 선과 골든크로스 할 때 매수, 데드크로스 할 때 매도하는 전략이다. 어떤 설명글에서는 지표의 변동성이 커서 시그널이 많이 나타난다는 것이 단점이라 설명하는데, 진짜 단점이 그것뿐인지 확인해 보겠다. 간단하게 예시를 살펴보자.

스토캐스틱의 흰색 선이 빨간 선 밑으로 진입할 때 매도(빨간색 수직선), 빨간 선 위로 진입할 때 매수(초록색 수직선) 조건이다. 설명대로 시그널이 너무 많다... 이전과 마찬가지로 결과를 확인해 보자.

 

기간 : 1991년 2월 26일 ~ 2011년 9월 6일 (약 20년 6개월)

깔끔하게 -99% 찍고 끝났다. 기간 설정을 최근으로 바꿀 순 있지만 굳이 큰 의미가 있나 싶다. 트레이드 수만 봐도 929개로, 이전 전략보다 훨씬 많은 매매 시그널이 있었음을 확인할 수 있다. 앞서 어떤 설명글에서 '이 매매법의 단점은 시그널이 많다'라고 언급했는데, 시그널이 많은 게 문제가 아닌 것 같다. -99%라는 수치는 내 자본금이 1%밖에 안 남았다는 뜻인데.. 과연 이 매매법을 더 파고들어야 할 가치가 있는지 의문이다. 더 파봐야 의미 없을 것 같다.

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결론

 

오늘은 스토캐스틱 보조지표에 대해 다루어 보았다. 이동평균선의 기본 매매법과 마찬가지로 인터넷에서 쉽게 볼 수 있는 기본 매매법들에 대한 불신이 가득 차게 된 전략이 전부이다. 기본 매매법이 이런 결과인데, '유튜브에 떠돌아다니는 다른 매매법은 과연 다를 것인가?'라는 의문이 생긴다.

 

사실 스토캐스틱의 기본 매매법이 결과가 좋지 않다는 것은 이미 알고 있었고, 이 매매법을 굳이 분석한 이유는 크게 없다. 단지 이런 매매법을 가지고 '부자 되는 법'을 소재로 유튜브의 많은 영상들을 업로드하는 것이 마음에 안 들기 때문에, 속지 말라고 만들어둔 기본 매매법의 단적인 예시일 뿐이다. 실제로 스토캐스틱을 사용하는 예시들은 이런 식으로 기본적인 기능을 사용하는 것이 아니라, 다이버전스에 대한 근거로 사용하는 등 여러 다른 보조지표와 같이 사용한다.

 

오늘 확인해 본 삼성전자 주식 말고 다른 주식이나 비트코인에 대한 결과가 궁금하다면, 댓글로 결과를 보고 싶은 주식이나 코인 추천해 주면 시간 날 때 직접 해보고 리뷰 포스팅 올려보겠다.