비트코인 차트로 보는 볼린저밴드 전략의 비밀

볼린저밴드 소개

 

오늘은 유튜브나 각종 글에서 높은 승률, 높은 수익을 볼 수 있다고 설명하면서 써먹는 볼린저밴드 보조지표에 대해 알아보겠다. 시작하기 전에, 이 보조지표에 대한 유튜브 영상들의 자극적인 썸네일을 살펴보자.

 

1. 하루에 100만 원 버는 볼린저 매매기법, 이 영상으로 끝

2. 볼린저밴드 두 개 세팅해서 사용하세요. 승률이 98%까지 올라갑니다

3. 10일 만에 7000만 원, 고수들만 몰래 쓴다는 볼린저밴드 매매법

 

보조지표를 소개하는 영상은 전부 다 '얼마를 번다'를 중점으로 자극적인 썸네일이 주를 이룬다. 이 중, 볼린저밴드를 이용한 매매법은 특히 이전 포스팅 (RSI, Stochastic, 이평선) 보다 훨씬 많은 자극적인 소재들이 많다. 왜 하필 볼린저밴드가 이렇게 인기가 많은지는 잘 모르겠지만, 이러한 영상들의 잡다한 매매기법에 대한 실체는 추후에 작성할 백테스트 포스팅에서 확인해 보도록 하자. (BNF 때문에 유명한 건가..?)

 

오늘은 볼린저밴드 보조지표의 간단한 소개와 가장 기본적인 매매법을 확인해 보고 승률, 수익률이 얼마큼 나오는지도 직접 확인해 보겠다.

 ※ 참고사항 : 이 글에서는 원리나 계산식은 다루지 않고 간단하게 어떤 지표인지만 소개할 것이다. 계산식 알아봤자 머리만 더 복잡해질 뿐, 매매에 도움이 된다고 생각하지 않기 때문이다.

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 볼린저밴드 ( BolingerBand ) 란?

 

위 그래프에서 흰색 선은 각각 상한선, 하한선이고 노란색 선은 중앙선이다. 볼린저밴드는 주가의 변동성과 추세를 파악하는데 유용한 보조지표로 알려져 있다. 볼린저밴드는 주가의 상한선과 하한선을 통해 가격의 상대적인 높낮이를 보여주는데, 상한선과 하한선의 차이를 보통 밴드 폭이라고 부른다. 주로 이 밴드 폭이 좁아지면 횡보추세, 넓어질수록 상승 및 하락추세가 강해진다고 한다. 또한, 볼린저밴드의 범위 안에 주가가 95% 이상 위치해 있다고 한다. 과연 이 말들이 '볼린저밴드가 나에게 수익을 가져다줄 보조지표인가?'에 대한 답변이 될 수 있을지 모르겠다.

 

1. 상한선 혹은 하한선을 돌파시, 추세를 따라가는 매매기법

2. 상한선 혹은 하한선 지지/저항시, 역추세를 따라가는 매매기법

 

이 포스팅에서 다룰 매매법 승률, 수익률의 결과는 볼린저밴드의 가장 기본적인 매매법 두 가지이다. 정말 수도 없이 파생된 매매 전략들이 많지만, 가장 기본적인 위 두 가지의 매매 기법에 대한 결과를 알아보고 볼린저매매를 이용한 기본적인 매매법이 정말 효율적인지 확인해 보겠다.

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기본적인 볼린저밴드 매매법의 결과

 

볼린저밴드의 기본적인 매매법들은 너무 유명해서 주로 매매법을 소개할 때, 자극적인 소재로 자주 쓰이고는 한다. 그렇다면 이 기본적인 매매법들이 어떤 결과를 가지게 될지 확인해 보겠다. 먼저 차트 종류와 금액, 매매 수수료는 아래와 같이 설정했다.

 

< 공통 조건 >

차트 종류 : 비트코인 일봉 (BTCUSDT - 바이낸스)

진입 금액 : 현재 가진 자본금의 100%

수수료 : 0.04% (포지션 진입/청산 각 0.02%)

사용한 보조지표 : 볼린저밴드 (기본값)

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 볼린저밴드 돌파 매매법 결과

 

먼저 볼린저밴드의 기본적인 돌파 매매법 결과이다. 이 매매법은 주가가 볼린저밴드의 상한선 혹은 하한선을 돌파할 때 매수/매도를 진입하는 매매법이다. 청산 전략은 정말 다양하지만, 가장 보편적으로 설명되는 볼린저밴드의 중심선을 청산 조건으로 설정했다. 이 전략은 매수/매도 양쪽에서 진입하기 위해, 비트코인 선물 레버리지 1배로 매수/매도를 진입하는 방식으로 측정하였다.

 

매수 진입 시점 : 현재 가격의 종가가 볼린저밴드의 상한선(Upper Band)을 상향 돌파했을 때

매수 청산 시점 : 이전 봉의 볼린저밴드 중심선 가격 (각 봉마다 가격은 변경되므로, 일봉 기준 매일 봉 마감이 되는 시점에 청산 가격을 변경해야 함)

 

매도 진입 시점 : 현재 가격의 종가가 볼린저밴드의 하한선(Lower Band)을 하향 돌파했을 때

매도 청산 시점 : 이전 봉의 볼린저밴드의 중심선 가격 (각 봉마다 가격은 변경되므로, 일봉 기준 매일 봉 마감이 되는 시점에 청산 가격을 변경해야 함)

 

아래의 그래프는 위 두 가지 매수/매도 조건을 통한 결과이다.

기간 : 2017년 9월 15일 ~ 2023년 8월 29일 (약 6년)

승률 약 46%, 순익 약 1065%의 결과를 보았다. 6년간 1060%의 수익이면 1년 평균 약 177%의 수익을 가져다줄 수 있는 지표 결과이다. 사실 이 1번 매매법을 잘 생각해 보면 간단한 원리이다.

 

'주가가 볼린저밴드의 상한선 혹은 하한선을 돌파할 때 매수/매도를 진입'이라는 뜻은 보조지표가 생각하는 주가 예측보다 더 많은 변동성을 가지고 추세를 가진다는 말이다. 즉, '추세가 생길 때 매수/매도한다.'라는 간단한 원리의 지표이다. 결과 그래프의 40번째 매매 타점부터 현재를 비교하면, 약 2년에 해당하는 기간 동안 수익의 차이가 없다는 것을 알 수 있다. 예시를 살펴보자.

그렇다면 최근 약 2년 동안 수익이 없는 결과를 보게 된 이유는 무엇인가? 바로 '추세가 생길 때'라는 변수이다. 위 예시처럼 큰 추세에서 크게 수익을 볼 수 있지만, 그 외의 자잘한 파동에 손실이 일어난다는 것을 확인할 수 있다. 트레이딩을 한 번이라도 해본 사람이라면 상승추세 혹은 하락추세를 명확하게 기술할 수 있는 방법이 없다는 것을 알고 있을 것이다.

 

그러나 볼린저밴드는 단순하게 '추세가 생길 때' = '상한선을 돌파할 때'라는 공식이 성립된 지표이다. 진입 기준을 찾아보고 가격선을 그어본 후에 볼린저밴드를 지우고 확인해 보면, '이 가격선을 돌파하면 왜 추세가 생기는 것이지??'라고 의문이 드는 지점이 많을 것이다. 최근 2년간의 수익률과 승률은 여기서 오는 오류에 의한 결과일 뿐이다.

 

그럼에도 불구하고 적어도 다른 지표들에 비해 큰 손실을 보지는 않는다. (최대 손실폭 35.66%) 기본 매매법이 이렇게 괜찮은 수익 팩터를 가지기는 쉽지 않은데, 위에서 언급한 '추세가 생길 때'의 기준을 본인의 기준에 맞춰 보완한다면 수익이 더욱 극대화될 것이다.

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 볼린저밴드 지지/저항 매매법 결과

 

이 매매법은 1번 전략과 정확히 반대인데, 볼린저밴드의 상한선 혹은 하한선을 지지/저항선으로 지정하는 매매법이다. 이전에 설명했던 '주가의 95%가 볼린저밴드의 밴드폭 안에 존재한다'를 이용한 방법이다. 진입 시그널만 본다면, 추세가 끝난 이후 눌림목 or 추세전환을 확인하지 않고 바로 진입하는 매매법이다.

 

매수 진입 시점 : 현재 가격의 종가가 볼린저밴드의 상한선(Upper Band)을 상향 돌파, 이후 다시 하향 돌파할 때의 종가

매수 청산 시점 : 이전 봉의 볼린저밴드 중심선 가격 (각 봉마다 가격은 변경되므로, 일봉 기준 매일 봉 마감이 되는 시점에 청산 가격을 변경해야 함)

 

매도 진입 시점 : 현재 가격의 종가가 볼린저밴드의 하한선(Lower Band)을 하향 돌파, 이후 다시 상향 돌파할 때의 종가

매도 청산 시점 : 이전 봉의 볼린저밴드의 중심선 가격 (각 봉마다 가격은 변경되므로, 일봉 기준 매일 봉 마감이 되는 시점에 청산 가격을 변경해야 함)

기간 : 2017년 9월 16일 ~ 2023년 8월 29일 (약 6년)

투자금 전부가 손실인 결과를 가져왔는데, 어찌 보면 당연한 결과이다. 이 전략은 애초에 추세를 역행하는 '역추세매매' 방법임에도 불구하고 손절 선을 따로 지정하지 않았다. 그러므로, 승률은 50% 임에도 불구하고 익절은 짧게, 손절은 길게 잡는 최악의 손익비를 가진 전략이 탄생하게 되었다.

 

물론 이 방법도 살리려면 손절선 잘 정하고 익절도 다른 방식으로 한다면 좋은 전략이 될 가능성도 있다. 그러나 애초에 사용법을 반대로 지정한다는 설정 자체가 지표의 난이도를 급격히 상승시키는 원인이 될 수 있는데, 굳이 그럴 필요가 있나 싶다.

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결론

 

오늘은 볼린저밴드라는 보조지표에 대해 간단히 다루고, 기본적인 매매법 2가지를 살펴보았다. 매우 간단한 매매법이지만 두 가지가 굉장히 상반된 결과를 가져왔는데, 혹시라도 유튜브에  '상단 터치 시 매도, 하단 터치 시 매수'하는 영상들은 꼭 직접 백테스트 해보면서 의심의 눈초리로 확인하길 바란다. 물론 돌파 매매 전략도 무조건 맹신하기에는 무리지만, 역추세 매매는 위 결과들과 같이 굉장히 위험하기 때문이다.

 

트레이딩을 하는 목적은 모두 같다고 생각한다. 결국 '수익을 어떻게 하면 극대화시킬 것인가?'에 대한 싸움이다. 단순히 보조지표 한 가지로 모든 것을 해결하는 방법은 현명하지 않다. 특정한 추세에 강점이 있는 보조지표들을 같이 사용한다면, 시그널 수는 줄어들겠지만 수익은 극대화될 가능성이 존재한다.

 

물론 아무렇게나 막 섞어 쓰거나 지표의 변수를 건드리면서 스트레터지 결과만 높이는 것은 의미가 없다. 자신이 직접 사용할 예정인 지표가 있다면, 이 지표에서 도출해 내는 시그널들이 과연 '어떤 의미인 것인가?'를 한번 생각해 보길 바란다. 생각이 안 난다? 그렇다면 그냥 막 갖다 붙인 보조지표 덩어리일 뿐, 의미 없는 지표이다.

 

오늘의 평가 : 자극적인 유튜브 소재가 되기 충분한 지표. 막상 가져다 쓰기는 쉽지 않은 지표이지만, 초보자들 현혹하기에는 더할 나위 없는 지표인 듯..