MACD 보조 지표 해부: 초보자를 위한, 매매기법 결과로 보는 활용법 소개

MACD 보조지표 소개 및 활용

 

이번 포스팅에서는 볼린저밴드와 같이 각종 영상들에서 소위 '황금 전략'이라고 많이 이용하는 MACD 보조지표에 대해 알아보겠다. 오늘도 역시 시작하기 전에 영상들에서는 어떤 제목인지 확인해 보자. 

 

1. MACD 매매기법, 하루에 50만 원 벌기
2. MACD 수익률 120%, 당신도 쌉가능
3. MACD로 진짜 쉽게 10억 벌기

 

우리나라 기준 상위 1%의 순자산은 29억이라고 한다. 위 썸네일들의 말이 사실이라면, 채널 주인들은 상류층 되기 참 쉬운 방법을 가지고 있지 않을까 싶다. MACD 지표는 기술적 분석, 시스템 트레이딩 등을 관심 있게 생각하는 사람이라면 한 번쯤은 들어봤을 유명한 보조지표이다.

 

그렇다면 이 사람들은 과연 거의 대부분이 MACD 지표를 이용해서 상류층이 되었을까?? 사실 내 기준에서는 저런 자극적인 썸네일의 결과가 전혀 기대되지 않는다. (대부분이 그렇겠지만..) 막상 까보면 영양가 없는 내용이 대부분이고, 리딩방 홍보 아니면 레퍼럴 팔이일 가능성이 높다. 하지만 아직 보지도 않은 영상들을 까내리는 것은 시기상조이니 나중에 시간이 된다면 위 썸네일 영상들에 대한 백테스팅 분석으로 포스트를 업로드하겠다.

 

오늘은 MACD 보조지표에 대해 간단히 알아보고 가장 기본적인 매매법에 대한 결과를 같이 보면서, 과연 어떻게 활용이 되고 얼마의 수익이 나올 수 있는지 확인해 보자.

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 ※ 참고사항 : 이 글에서는 복잡한 원리는 깊게 다루지 않고 간단하게 어떤 지표인지만 소개할 것이다. 모든 원리를 알아봤자 머리만 더 복잡해질 뿐, 매매에 도움이 된다고 생각하지 않기 때문이다.

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 MACD ( Moving Average Convergence Divergence ) 란?

 

MACD는 주식 차트에서 가격의 추세를 나타내는 지표 중 하나이다. 이 지표는 시장에서 어떤 종목이 상승하고 있는지, 하락하고 있는지를 판단하는데 도움이 된다고 한다. 위 그래프를 통해 MACD 지표의 구성 요소를 살펴보자.

 

1. MACD 선 (파란색 선) : 12일 이평선과 26일 이평선의 차이 값
2. 시그널 선 (주황색 선) : MACD 값의 9일 이평선
3. 오실레이터 (초록, 빨간색 막대) : MACD 값 - 시그널 값

 

사실 계산하는 방법도 사용하는 데는 필요 없다고 생각한다. 앞에서의 다른 보조지표들과 달리, 이 지표를 처음 본다면 어떻게 활용을 할 수 있을지 감이 안 잡힐 것이다. MACD의 가장 기본적인 매매법을 같이 살펴보면서 간단하게 포인트를 찾아보자. 오늘 살펴볼 기본적인 MACD의 매매법은 총 2가지이다

 

• MACD 선과 시그널 선이 골든/데드 크로스 하면 매수/매도 전략
• MACD 선이 0을 상향/하향 돌파하면 매수/매도 전략

 

위 2가지 전략의 정확한 매수/매도 조건을 정하고, 승률과 수익률 결과를 확인해 보겠다. 사실 위 2가지를 기본 토대로 다양한 파생 매매법들이 많지만, 가장 기본적인 매매법을 소개하는 이유는 지표 자체의 결과를 알아야 응용하는 것에 있어서도 더욱 편리할 것이라 생각하기 때문이다. 기본적인 매매법의 수익이 좋지 않다고 지표 자체를 버릴 필요는 없다. 이 포스팅의 목적은 매매법을 통해서 MACD 지표가 어떤 상황에서 강하고 약한지를 판단하는 것이다. 바로 매매법 결과부터 확인해 보자.

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기본적인 MACD 매매법 결과

 

오늘 다룰 2가지 매매법들에 대해, 차트 종류와 금액, 매매 수수료는 아래와 같이 설정했다.

 

< 공통 조건 >

차트 종류 : 비트코인 일봉 (BTCUSDT - 바이낸스)

포지션 : 비트코인 매수/매도 스위칭

진입 금액 : 현재 가진 자본금의 100%

수수료 : 0.04% (포지션 진입/청산 각 0.02%)

사용한 보조지표 : MACD ( 기본값 : 12, 26, 9 )

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 MACD 선, 시그널 선의 골든/데드크로스 전략

 

이동평균선 포스팅에서 확인해 보았던 골든/데드크로스 전략과 크게 다르지 않다. 단지, 어떤 선에 대해 적용을 했느냐의 차이이다. 이 전략은 MACD선이 시그널 선을 상향 돌파하면 매수, 하향 돌파하면 매도하는 매매법이다. 따로 청산 조건은 설정하지 않았고, 단순하게 '골든크로스일 때 매수, 데드크로스일 때 매도한다.'라고 생각하면 편하다. 조금 더 직관적으로 확인하고 싶다면 오실레이터의 값이 0을 기준으로 상향돌파하면 매수, 하향 돌파하면 매도한다고 생각하면 편하다.

 

매수 진입 시점 : MACD선이 시그널 선을 상향 돌파한 시점에서의 종가

매수 청산 시점 : MACD선이 시그널 선을 하향 돌파한 시점에서의 종가

 

매도 진입 시점 : MACD선이 시그널 선을 하향 돌파한 시점에서의 종가

매도 청산 시점 : MACD선이 시그널 선을 상향 돌파한 시점에서의 종가

 

아래의 그래프는 위 두 가지 매수/매도 조건을 통한 결과이다.

기간 : 2017년 9월 27일 ~ 2023년 8월 30일 (약 5년 9개월)

승률 약 37%, 순익 약 862%의 결과를 보았다. 1년 평균 약 144%의 수익을 가져다줄 수 있는 지표라는 뜻이다. 그러나 수익 그래프를 잘 살펴보면 약 73번째의 매매 타점부터 큰 수익을 얻은 후, 현재까지 최고점에 달하지 못한다는 것을 알 수 있다. 저 시점이 2020년 8월 20일이다. 이 시점부터 비트코인은 대 상승장을 겪게 되고, 비트코인은 73번째 타점 기준 약 1만 불의 가격에서 6만 5천 불까지 상승하게 된다. 즉, 저 시점에서는 뭘 해도 수익이었던 기간이라고 생각하면 된다. 이 시점을 제외하고 다시 결과를 살펴본다면, 크게 좋은 수익률이 나올지는 미지수이다.

 

복리가 아닌 단리로 다시 한번 살펴보자.

2020~21년 대 상승장에서의 수익률이 많이 줄어든 것을 확인할 수 있다. 승률은 같고 순익은 약 410%. 이 매매 기법에서 타점을 잘 살펴보면 어느 정도 공통적인 현상을 알 수 있었는데, '상승/하락 추세일 때 수익을 볼 확률이 크다'라는 현상이었다. 이 말을 다르게 하면 '추세가 어느 정도 시작을 했구나'를 판단할 수 있는 지표가 될 수 있다. 물론, 결과를 보아야 하므로 후행성이긴 하다.

 

그러나 우리는 어떤 방법을 이용해도 추세의 시작을 잡을 수는 없다. 즉, 어느 정도 추세가 시작된 이후를 포착하는 것이다. 이 매매법은 상승/하락 추세라고 판단하는 하나의 근거가 될 수 있다는 뜻이다. 참고만 하고 추세에 강한 전략을 이때 사용할 수 있다는 것이다. 절대로 이 매매법을 따라 하라는 것이 아니다.

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 MACD 선 상향/하향 돌파 전략

 

이 매매법은 MACD 선과 기준선(값 : 0)을 사용하는 방법인데, MACD 수치가 기준선을 상향 돌파시 매수, 하향 돌파시 매도하는 전략이다. 딱히 매매법에 어려움은 없으니 매수/매도 조건 살펴보고 바로 결과로 넘어가겠다.

 

매수 진입 시점 : MACD 선이 0을 상향 돌파한 시점에서의 종가

매수 청산 시점 : MACD 선이 0을 하향 돌파한 시점에서의 종가

 

매도 진입 시점 : MACD 선이 0을 하향 돌파한 시점에서의 종가

매도 청산 시점 : MACD 선이 0을 상향 돌파한 시점에서의 종가

 

기간 : 2017년 9월 13일 ~ 2023년 7월 26일 (약 5년 10개월)

승률 약 37%, 순익 약 2298%의 결과를 가져오게 되었다. 집계한 기간 기준으로 1년 평균 약 383%의 수익인 셈이다. 이 지표 역시 34번째 타점 기준(2020~21년 상승장)으로 급격한 상승곡선의 수익을 가지는 것을 확인할 수 있다. 

 

마찬가지로 복리가 아닌 단리로 다시한번 살펴보자.

순익 약 768%. 순익의 차이는 있지만, 기본적으로 작동하는 메커니즘이 1번 매매법과 크게 다르지 않은 결과이다. 차이점이 있다면, 1번 매매법에 비해 타점의 수가 절반 이하이다. 이 뜻은 1번 매매법에 비해 추세를 판단하는 것이 둔하다는 것이다. 둘 중 'XX 전략이 더 좋은 전략이다.'라고 단정 지을 수는 없지만, 본인에게 어떤 것이 더 맞는지 판단하는 기준에 있어서는 나쁘지 않은 결론이라고 생각한다.

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결론

 

오늘은 MACD 보조지표를 간단히 살펴보고, 기본적인 매매법 2가지의 결과를 확인해 보았다. 사실 오늘 언급한 내용 이외에도 MACD에 대한 이론이나 계산 방법 등, 다양한 내용이 많지만 이 정도만 해도 MACD라는 지표를 활용하는 것에는 전혀 무리가 없다고 생각한다. 혹시라도 보조지표의 결과만 보고 그대로 따라 하지는 말자. 절대로 추천하지 않는 방법이다.

 

그 이유는 간단한데, 대부분의 트레이더는 생각보다 '손실을 견디는 능력'이 많이 부족하다. 이 전략에서 최대 손실폭은 약 56%인데, 최악의 경우라고 생각해 볼 때 56%의 손실을 견디면서 5년 이상 길게 매매를 하는 것은 개인 트레이더에게 매우 어려운 방법이라고 생각한다.

 

모든 지표 소개 포스팅에서 언급한 것과 마찬가지로, 이 지표를 단독으로 사용하는 것은 지양해야 하는 사항이다. 하나의 지표로 모든 매매를 해결하려는 것은 편하긴 하지만 '좋은 전략'이라고 하기에는 큰 무리가 있다는 것을 꼭 명심하길 바란다. 이 지표가 어느 강점이 있고, 비슷한 강점을 가진 다른 보조지표와의 결합으로도 단점은 상쇄, 장점은 극대화시킬 가능성이 존재한다. 새로운 지표를 공부할 때 가장 중요한 점이 이 것이라고 생각한다.

 

결국 '이 지표가 어떤 상황에서 좋은 결과를 가져다주는지'만 알아도 무지성으로 보조지표를 맹신하는 것보다 훨씬 좋은 수익을 기대할 수 있을 것이다.