RSI, MFI, CCI: 초보자를 위한 지표 해석 방법

RSI, MFI, CCI 소개

 

오늘은 RSI, MFI, CCI 총 3가지의 보조지표에 대해 알아보겠다. 시작하기 전에, 이 3가지 보조지표에 대한 유튜브 영상들의 자극적인 썸네일을 위주로 한 평가를 살펴보자.

 

1. 승률 200% RSI 타점 잡는 법 (하루 200 만원 벌기)

2. 단타 승률 99% RSI 매매법 (하루 1000 만원 벌기)

3. CCI 99% 수익검증, 2배 이상 못 먹으면 채널 삭제

 

보조지표 소개 포스팅 3번째 만에 드디어 유튜브 썸네일의 인기 키워드를 찾았다. 하루 'XX'만원 벌기 콘텐츠가 굉장히 많은 것 같다. 영상들에서 소개하는 매매법은 추후 백테스트 결과 리뷰에서 확인하도록 하자.

 

오늘은 RSI, MFI, CCI 지표의 간단한 소개와 인터넷상에 돌아다니는 가장 기본적인 매매법을 확인해 보고 만약 그대로 투자한다면 어떤 결과가 나오는지 알아보겠다.

 

 ※ 참고사항 : 이 글에서는 원리나 계산식은 다루지 않고 간단하게 어떤 지표인지만 소개할 것이다. 계산식 알아봤자 머리만 더 복잡해질 뿐, 매매에 도움이 된다고 생각하지 않기 때문이다.

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 상대강도지수 ( Relative Strength Index : RSI ) 란?

 

상대강도지수 (RSI)는 가격의 상승과 하락 추세에서 상승 폭과 하락 폭을 계산하여 그 강도를 백분율로 나타낸 것이다. 기본값은 14일을 기간으로 사용하며, RSI 값이 70 이상일 경우를 과매수 상태, 30 미만일 경우를 과매도 상태로 분석한다. 따라서, 주식의 매수/매도 타이밍을 결정하는데 도움을 주는 지표가 될 수 있다.

 

위 그래프에서 흰색 선이 바로 RSI 수치를 나타낸 보조지표이다. 이 보조지표 역시 이전의 Stochastic 지표와 마찬가지로 과매수 상태일 때 매도, 과매도 상태일 때 매수를 하는 매우 간단한 매매법이 많이 알려져 있다. 확인해 보기 아주 쉬운 난이도의 매매법이다. 결과는 아래에 정리해 놨으니 '기본적인 이론은 이미 다 알고 결과만 내놔라' 하는 사람은 결과 챕터만 보길 바란다.

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 현금흐름지수 ( Money Flow Index :MFI ) 란?

 

현금흐름지수 (MFI)는 거래량과 가격을 조합한 지표로, 돈의 흐름을 측정하는 지표이다. 수치는 0~100까지 기록되며 MFI 값이 80 이상이면 과매수, 20 이하면 과매도 상태로 판단한다. MFI는 주로 주식 시장에서 돈이 들어오는지, 혹은 많이 빠져나가는지 경향을 파악하는 데 사용된다. 참고로 이 지표는 은근히 있는지도 모르고, 사용하는 사람도 적다.

 

위 그래프에서 노란 선이 MFI 수치를 나타낸 보조지표이다. RSI와 마찬가지로 비슷한 형태를 가지는데, 상대적으로 수치가 완만하게 흐르는 것을 알 수 있다. 이 지표를 이용한 과매수/과매도 매매법 결과는 아래에서 확인하길 바란다.

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 상대금융력지수 ( Commodity Channel Index : CCI ) 란?

 

위 그래프에서 빨간 선이 CCI 수치를 나타낸 보조지표이다. 상대금융력지수 (CCI)는 주식 가격의 상대적 변동성을 측정하는 지표로, 일정 기간 동안의 가격 변동을 고려한다. CCI값이 100 이상일 경우는 상승 트렌드, -100 미만일 경우는 하락 트렌드로 판단한다. CCI는 주로 주식의 추세 방향을 파악하는데 도움을 준다고 한다. 이 지표는 MACD 지표와 같이 사용하는 매매법에 자주 등장한다.

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3가지 지표를 모두 한 그래프로 그려서 보게 되면, 과매수/과매도 구간이 같은 시점도 있고 다른 시점도 있다. 이를 통해 활용하는 예시를 살짝만 소개하자면, 지표 한 개를 단독으로 사용하지 말고 '3가지의 지표 모두 만족하는 조건'을 이용하는 매매법도 존재한다.  물론 결과가 어떻게 나올지는 직접 테스트하길 바란다.

( ※ 참고사항 : 세 지표 모두 나오는 그래프에서의 CCI는 효율적으로 비교해 보기 위해 비율에 맞게 축소한 지표이다. )

 

사실 이 세 가지 지표를 설명하려면 굉장히 길게 서술할 수 있다. 그러나 이 포스팅에서 언급한 내용 외 나머지는 대부분 굳이 알아도 의미 없고, 이 정도만 알아도 사용하는데 무리가 없다고 생각한다.

 

이제 각 지표에서의 과매수/과매도 매매 전략이 어떤 결과가 나오는지 확인해 보자.

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기본적인 RSI, MFI, CCI 과매수/과매도 매매법의 결과

 

이 매매법은 매우 간단해서 차트를 켜두고 조금만 확인해 보면 알 수 있지만, 직접 확인해 보는 번거로움을 피하기 위해 결과를 첨부하겠다.

 

< 공통 조건 >

차트 종류 : 비트코인 일봉 (BTCUSDT - 바이낸스)

진입 금액 : 진입 시점에서의 비트코인 1개

수수료 : 0.04% (포지션 진입/청산 각 0.02%)

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 RSI 매매법 결과

 

먼저 RSI 지표의 기본적인 과매수/과매도 전략 매매법 결과이다. 매매법은 간단하다. 과매수(RSI>70) 일 때 매도, 과매도 (RSI <30) 일 때 매수하는 전략이다. 기본적인 매매법에 청산 전략은 없으므로 비트코인 선물을 이용해 레버리지 1배로 매수 매도를 스위칭하는 방식으로 측정하였다.

 

기간 : 2017년 9월 3일 ~ 현재 (약 6년)

매수 시점 : RSI 값이 30 이하로 내려간 후, 다시 30 이상으로 봉 마감했을 때의 종가

매도 시점 : RSI 값이 70 이상으로 올라간 후, 다시 70 이 하로로 봉 마감했을 때의 종가

자본의 100% 투자, 복리로는 계산이 안된다. 이미 한참 전에 -100%를 넘겼다는 뜻이다. 약 6년 동안 거의 제자리걸음, 시그널 수도 19개밖에 되지 않는다. 즉, 이 순익은 단순하게 기본적인 매매법으로는 가치가 없다는 결과를 보여준다. 실제로도 RSI의 사용법은 단독으로 사용하지 않고, 다른 보조지표와 같이 사용한다.

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 MFI 매매법 결과

 

RSI 지표의 기본적인 과매수/과매도 전략 매매법 결과이다. 과매수(MFI>80) 일 때 매도, 과매도 (MFI <20) 일 때 매수하는 전략이다. 이 전략도 RSI와 마찬가지로, 기본적인 매매법에 청산 전략은 없으므로 비트코인 선물을 이용해 레버리지 1배로 매수 매도를 스위칭하는 방식으로 측정하였다.

 

기간 : 2017년 12월 11일 ~ 현재 (약 5년 9개월)

수수료 : 0.04% (포지션 진입/청산 각 0.02%)

매수 시점 : MFI 값이 20 이하로 내려간 후, 다시 20 이상으로 봉 마감했을 때의 종가

매도 시점 : MFI 값이 80 이상으로 올라간 후, 다시 80 이하로 봉 마감했을 때의 종가

RSI 때와 마찬가지이다. 약 5년 9개월 동안 총 11.11%의 손실을 얻게 되었다. 시그널 수는 RSI보다 더 적은 15개밖에 되지 않는다. MFI 과매수/과매도 전력도 역시 단순하게 기본적인 매매법으로는 가치가 없다는 결과를 보여준다.

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 CCI 매매법 결과

마지막으로 CCI 지표의 기본적인 매매 결과이다. 앞의 두 가지 매매법과 다르게 이 지표는 CCI 값이 100 이상인 경우 과매수, -100 이하인 경우 과매도로 판단하는 지표이다. 따라서 이 매매법은 CCI 값이 100 이상일 때 매도, -100 이하일 때 매수하는 전략이다.

 

기간 : 2017년 9월 11일 ~ 현재 (약 6년)

수수료 : 0.04% (포지션 진입/청산 각 0.02%)

매수 시점 : CCI 값이 -100 이하로 내려간 직후 봉 마감했을 때의 종가

매도 시점 : CCI 값이 100 이상으로 올라간 직후 봉 마감했을 때의 종가

앞의 두 결과보다 준수한 순익이 나타났다. 무려 6년 동안 0.02%의 수익... 적어도 잃지는 않았으니 다행이라고 해야 할까?? 아무튼, 이 지표도 마찬가지로 단독으로 사용하는 것은 의미 없다는 결과를 보여준다.

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결론

 

오늘은 RSI, MFI, CCI 총 3가지 보조지표에 대해 다루어 보았다. 별것 없는 간단한 매매법이고, 손익비, 수익도 쓰레기 수준이지만 이런 매매법을 소개하면서 '하루 xx만원 버는 매매법'이라고 소개하는 글도 많다. 혹시라도 그런 글이나 영상은 보자마자 채널을 거르길 바란다. 오늘 소개한 이 3가지 지표를 단독으로 사용하기에는 위 결과처럼 처참한 수준이고, 주로 다른 보조지표들과 사용하는 전략도 찾아보면 꽤 많다.

 

다른 보조지표와 같이 사용하는 전략은 백테스트 분석 리뷰 포스트에서 다룰 예정이다. 단순히 '비트코인을 대상으로 하니까 이런 결과가 나온 것이다.'라고 생각하지는 말자. 다른 차트에도 손실 정도의 차이일 뿐, 드라마틱하게 달라지는 종목 따위는 없다.

 

오늘의 교훈 : 기술적 분석을 한다면서 쉽게 지표 하나로 날로 먹을 생각 하지 말자.